时 间：2025年12月17日 10:00-11:00
地 点：普陀校区理科大楼A1714
报告人：林一青 上海交通大学长聘副教授
主持人：钱林义 华东师范大学教授
摘 要：
We study a class of (reflected)-backward stochastic differential equations (RBSDE) driven by a marked point process (MPP) with a convex/concave generator. Based on fixed point argument, 𝜃-method and truncation technique, the well-posedness of this kind of RBSDE with unbounded terminal condition and obstacle is investigated. Besides, we present an application on the pricing of American options via utility maximization, which is solved by constructing an RBSDE with a convex generator. Joint work with Zihao Gu and Kun Xu.
报告人简介：
林一青，上海交通大学数学科学学院统计系主任、长聘副教授。2013年博士毕业于山东大学和法国雷恩第一大学，曾于奥地利维也纳大学及法国巴黎综合理工学院开展博士后研究，主要研究方向是随机分析、金融数学与机器学习。2018年加入上海交通大学后，主讲《统计学习》、《随机过程》、《风险管理与金融统计》等十余门本研课程，其主讲的《数理金融》课程获评上海市一流课程。林一青老师主持和参与了多项国家自然科学基金项目及天元数学重点专项项目，主持多项横向课题，在学科前沿期刊发表论文二十余篇。