时 间：2026-04-24 13:30 - 2026-04-24 14:30
地 点：中北理科大楼A1514室
报告人：许左权 香港理工大学教授
邀请人：危佳钦 华东师范大学教授
摘 要：
We study a dividend payout problem under Brownian motion. The dividend payout must be non-decreasing over time and is subject to an upper bound constraint. Finding the optimal dividend payout strategy in this model is a long-standing open problem in risk theory. To overcome the difficulty, we first introduce a regime-switching problem --- a sequence of single-obstacle problems in ODE --- to approximate the original two-dimensional HJB equation and then take limit. We find a smooth switching boundary and the optimal strategy is given by the boundary
报告人简介：
许左权教授先后于南开大学、北京大学、香港中文大学获得本科、硕士、博士学位，曾任英国牛津大学数学研究所任野村金融数学研究员，并兼任牛津Oxford-Man研究所通讯研究员。现任教于香港理工大学应用数学系，主要从事金融数学理论研究，包括量化行为金融学、投资组合、保险契约理论等研究领域，多次于世界著名学术机构及学术会议上作学术报告，主持过多项国家自然科学基金及香港研究资助局项目。其主要学术成果发表在《 Management Science》，《Mathematical Finance》,《Annals of Applied Probability》，《Finance and Stochastics》，《SIAM Journal on Financial Mathematics》，《Quantitative Finance》，《Insurance: Mathematics and Economics》等著名国际学术期刊上。许博士现为著名国际期刊《Mathematics of Operations Research》编委。