时 间：2026年4月24日（周五）10：30 - 11：30
地 点：中北理科大楼A1514室
报告人：聂天洋 山东大学教授
邀请人：李丹萍 华东师范大学教授
摘 要：
We recall some results about the maximum principle and dynamic programming principle for stochastic optimal control problem. Then we give the connection of maximum principle and dynamic programming principle for stochastic recursive optimal control problem. We also extend the results to case of optimal control problems driven by McKean-Vlasov type stochastic differential equations, and we can establish the relationship between the derivatives of the value function and the first order and second order adjoint equations.
报告人简介：
聂天洋，山东大学数学学院教授，博士生导师，副院长。研究方向为倒向随机微分方程、随机控制和金融数学等，研究成果发表在Math. Finance, Finance Stoch., SIAM J. Control Optim., Math. Oper. Res.等高水平期刊。主持国家重点研发计划课题、国家基金委优秀青年基金和山东省杰出青年基金等项目，独立获得山东省自然科学奖和山东省青年科技奖等。担任中国工业与应用数学学会智能控制与博弈专业委员会（筹）主任，山东省随机系统控制理论与科学计算重点实验室（筹）主任，山东数学会副秘书长。