时间：2026年6月17日、6月22日、6月24日13：00-16：00
地点：理科大楼A302会议室
题目：实证金融研究前沿：从数据采集到计量分析
主讲人：王海之 美国伊利诺伊理工大学教授
内容简介：本报告主要阐述公司金融实证研究的选题范式，以及统计计量方法在实证金融研究中的核心应用。报告主要内容包括：
（1）公司金融实证研究的选题思路与研究设计；
（2）回归分析的基本假设检验，以及工具变量（Instrumental Variable）的应用规范；
（3）Empirical endogeneity issue and exogenous shock identification, including generalized difference-in-difference approach, tripled difference model and dynamic treatment model；
（4）Self-selection bias, Heckman correction method and its extended models；
（5）Matching methods in empirical research, including propensity score matching, Rosenbaum bounds sensitivity analysis, coarsened exact matching and double-sided matching；
（6）Regression discontinuity approach in causal identification。
报告人简介：王海之，美国伊利诺伊理工大学斯图尔特商学院金融学教授。主要从事公司金融，创业金融，金融机构和企业社会责任的研究，获得了大量的研究成果。其中发表SSCI 21篇包括4篇金融时报(Financial Times)认定的经管类50种一流学术期刊。主持完成多项基金资助的科研项目包括Kauffman基金会，Coleman基金会，美国联邦存款保险公司（Federal Deposits Insurance Corporation, FDIC）和人民银行研究局。担任SSCI期刊Journal of Financial Stability副主编， Managerial Finance编委会成员，并担任多个SSCI期刊匿名评审。